Desde que el precio de SHIB alcanzó el máximo local de 0.00001 dólares el 12 de agosto, los traders de Shiba Inu que utilizan una estrategia inversa han tenido una extraña racha ganadora. Un análisis en profundidad de los datos del mercado de derivados de Shiba Inu podrían explicar la razón.
Los traders inversos, los traders en corto, son inversores que implementan estrategias de trading para beneficiarse de la caída de los precios de un activo en particular.
Durante el último mes, los traders inversos de Shiba Inu obtuvieron millones en ganancias y los datos actuales muestran que se están posicionando activamente para obtener más ganancias.
Los bajistas dominan los mercados de futuros de SHIB desde mediados de agosto
El precio de Shiba Inu alcanzó un máximo de 3 meses el 12 de agosto. Pero desde entonces, los traders inversos han estado en una racha ganadora, según estadísticas del agregador de datos Coinglass.
En los últimos 30 días de trading, el siguiente gráfico ilustra el número de posiciones largas liquidadas que superaron a las cortas en 20 días. Esto significa que los bajistas han logrado un dominio del 67% entre el 7 de agosto y el 1 de septiembre.
En los mercados de futuros, los traders toman prestado y venden activos (como acciones o criptomonedas) con la expectativa de que el precio del activo aumente o disminuya. Su objetivo es recomprar los activos en el futuro, devolverlos al prestamista y embolsarse la diferencia de precio como beneficio.
Se dice que aquellos que apuestan por un aumento de precios toman una posición “larga”, mientras que aquellos que buscan una caída del precio abren una posición “corta”.
Por lo tanto, un evento de liquidación larga se desencadena cuando el precio del activo cae rápidamente, lo que resulta en pérdidas que exceden el valor de la garantía o “margen” aportado por el comerciante.
En particular, se han registrado liquidaciones largas por valor de 1,04 millones de dólares desde el 31 de agosto, lo que es significativamente mayor que los 254,000 dólares liquidados en corto.
Esto muestra que el trading en corto sigue siendo la estrategia dominante y más rentable en los mercados de futuros de SHIB.
Liquidaciones tan grandes en un período corto aumentan el riesgo de una contracción prolongada. Un “long squeeze” es una situación de mercado en la que los precios caen rápidamente, lo que hace que los inversores que mantienen posiciones largas (de compra) vendan sus activos para reducir pérdidas o cumplir con los requisitos de margen.
Esto podría exacerbar potencialmente la caída del precio de SHIB en los próximos días, a menos que haya un cambio significativo en el sentimiento general del mercado.
Aumento de las entradas de capital sugiere que los traders en corto no se dan por vencidos
Normalmente, cuando el precio de un activo baja, los inversores retiran capital. Sin embargo, esta semana ha surgido una tendencia contraria en los mercados de futuros de SHIB.
Entre el 2 y el 8 de septiembre, el interés abierto de SHIB aumentó en 1,8 millones de dólares. Mientras tanto, el siguiente gráfico muestra que el precio de SHIB ha disminuido otro 4% durante ese período.
El Open Interest (interés abierto, en español) resume el valor total de los contratos de derivados/futuros activos para un activo. Normalmente, la tendencia alcista del interés abierto es una señal alcista, que indica un aumento de las entradas de capital.
Sin embargo, dado el índice de liquidaciones predominante, un aumento del interés abierto durante una tendencia a la baja del precio de SHIB de un mes de duración implica que los traders inversos están ingresando más posiciones cortas, sumándose a las existentes.
En conclusión, la divergencia negativa entre las entradas de capital y la tendencia actual de los precios de SHIB sugiere que los traders inversos de Shiba Inu quieren ampliar sus ganancias.
Predicción del precio de SHIB: posible contracción en 0.000006 dólares
La dinámica actual en los mercados de derivados sugiere que los operadores inversos de SHIB podrían empujar el precio por debajo de 0.000007 dólares. Los datos de Global In/Out of the Money (GIOM) representan la distribución del precio de entrada de los holders actuales de SHIB.
En particular, muestra que 82,710 direcciones habían comprado 28,15 billones de SHIB a un precio promedio de 0.000008 dólares.
Sin embargo, después de casi un mes de ganancias de trading en corto, SHIB ahora está a punto de perder ese soporte. Si ese soporte cede, como se predijo, los bajistas de SHIB podrían presionar para lograr una reversión del precio hacia 0.000005 dólares.
Aún así, los alcistas podrían intentar recuperar el control si el precio de SHIB puede elevarse por encima de 0.000014 dólares. Sin embargo, el nivel de resistencia de alrededor de 0.000010 dólares representa un obstáculo importante.
Como se muestra arriba, 418,430 direcciones habían comprado 293,14 billones de tokens SHIB a un precio promedio de 0,000010 dólares.
Si se vende temprano, el precio de SHIB podría rendirse ante otra reversión bajista. Pero si ese nivel de resistencia cae, entonces SHIB podría recuperar los 0.000014 dólares.
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